PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

JOEMX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 19 нояб. 2012 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JOEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		1.21%36.38%6.03%7.18%-15.74%1.29%16.46%14.86%-14.73%33.24%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, JOEMX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

JOEMX

1 день
3.43%
1 месяц
-10.71%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.42%
1 год
30.14%
3 года*
14.48%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.10%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с JOEMX:
JOEMX с WCFOXJOEMX с WLIVXJOEMX с QQQJOEMX с JOHIXJOEMX с JOPSXJOEMX с JOMMXJOEMX с CEMFX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий JOEMX и FERGX

JOEMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

JOEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOEMX
Ранг доходности на риск JOEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOEMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.86

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.45

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.27

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.03

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOEMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между JOEMX и FERGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOEMX и FERGX

Дивидендная доходность JOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		3.98%4.03%1.22%1.76%2.08%3.67%1.13%3.85%4.55%0.63%0.86%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOEMX и FERGX

Максимальная просадка JOEMX за все время составила -38.23%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-39.27%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.32%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-37.18%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-10.52%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-14.56%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.35%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JOEMX и FERGX

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.48% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

9.62%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

13.68%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

17.94%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.84%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.85%

-0.87%