PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOEMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

JOEMX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 19 нояб. 2012 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JOEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		1.21%36.38%6.03%7.18%-15.74%1.29%16.46%14.86%-14.73%34.68%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, JOEMX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции JOEMX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.10% против 6.66% соответственно.

JOEMX

1 день
3.43%
1 месяц
-10.71%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.42%
1 год
30.14%
3 года*
14.48%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.10%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с JOEMX:
JOEMX с WCFOXJOEMX с WLIVXJOEMX с QQQJOEMX с JOHIXJOEMX с JOPSXJOEMX с JOMMXJOEMX с CEMFX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий JOEMX и EITEX

JOEMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

JOEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOEMX
Ранг доходности на риск JOEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOEMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.31

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.92

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.81

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

10.67

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOEMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.31

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между JOEMX и EITEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOEMX и EITEX

Дивидендная доходность JOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		3.98%4.03%1.22%1.76%2.08%3.67%1.13%3.85%4.55%0.63%0.86%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок JOEMX и EITEX

Максимальная просадка JOEMX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOEMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-61.70%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-9.88%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-25.99%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

-43.10%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-8.22%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-14.00%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.60%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JOEMX и EITEX

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что JOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.94%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

8.93%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

12.36%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

12.08%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

13.69%

+3.29%