Сравнение JOBEX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -1.03% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 8.81% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.
JOBEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.46%
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и FRQKX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
JOBEX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
JOBEX
FRQKX
Сравнение JOBEX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.73 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.42 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.37 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.37 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и FRQKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и FRQKX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.52% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и FRQKX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -16.97% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -3.42% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -16.97% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.45% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -3.95% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.86% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и FRQKX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.14% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 2.96% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 4.67% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 5.53% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 5.77% | +8.50% |