Сравнение JNVSX с GWSAX
JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 11.17%/yr vs 6.13%/yr for GWSAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNVSX charges 1.05%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и GWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции JNVSX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 6.13% соответственно.
JNVSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.17%
GWSAX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение доходности по годам JNVSX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -1.11% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.66% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Correlation
The correlation between JNVSX and GWSAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between JNVSX and GWSAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNVSX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
JNVSX
GWSAX
Сравнение JNVSX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNVSX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.45 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 3.74 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и GWSAX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и GWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNVSX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -55.75% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -6.54% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -15.58% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -18.91% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -50.67% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -4.04% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -9.24% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.53% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и GWSAX
Jensen Quality Value Fund (JNVSX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNVSX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.28% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 6.96% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 9.90% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 15.41% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 19.83% | -0.60% |
Сравнение комиссий JNVSX и GWSAX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и GWSAX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности GWSAX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.03% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.38% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
JNVSX and GWSAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (3.47%) compared to GWSAX (3.28%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs GWSAX's -55.75%.
GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNVSX и GWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор