Сравнение JNVMX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
JNVMX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNVMX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNVMX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 4.75% | 48.72% | 10.03% | 19.21% | -5.10% | 16.71% | -3.88% | 15.66% | -18.45% | 22.38% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JNVMX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции JNVMX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 10.60% против 0.31% соответственно.
JNVMX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.60%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNVMX и PTSIX
JNVMX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
JNVMX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
JNVMX
PTSIX
Сравнение JNVMX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNVMX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.51 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.06 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.70 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 12.35 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNVMX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | -0.28 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JNVMX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVMX и PTSIX
Дивидендная доходность JNVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 2.90% | 3.04% | 4.64% | 5.27% | 4.06% | 5.17% | 3.14% | 4.36% | 4.79% | 2.63% | 6.76% | 1.64% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок JNVMX и PTSIX
Максимальная просадка JNVMX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVMX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNVMX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -72.38% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.19% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -72.38% | +44.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -72.38% | +24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -41.74% | +34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -25.01% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.78% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVMX и PTSIX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что JNVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNVMX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.64% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.02% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.14% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 30.91% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 25.07% | -7.07% |