Сравнение JNVMX с GQJPX
JNVMX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R6) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, JNVMX returned 16.77%/yr vs 9.32%/yr for GQJPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNVMX charges 0.55%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.
Доходность
Сравнение доходности JNVMX и GQJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNVMX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 6.98%.
JNVMX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 13.06%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 11.34%
GQJPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNVMX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 13.06% | 48.72% | 10.03% | 19.21% | -5.10% | 1.19% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 6.98% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Correlation
The correlation between JNVMX and GQJPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between JNVMX and GQJPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNVMX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
JNVMX
GQJPX
Сравнение JNVMX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNVMX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.71 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 4.32 | +7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNVMX и GQJPX
Максимальная просадка JNVMX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVMX и GQJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNVMX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -21.83% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.56% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -9.45% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -21.83% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -4.51% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -5.53% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.38% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVMX и GQJPX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) имеют волатильность 3.53% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNVMX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.40% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 8.80% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 10.52% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 12.91% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 12.91% | +4.62% |
Сравнение комиссий JNVMX и GQJPX
JNVMX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVMX и GQJPX
Дивидендная доходность JNVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности GQJPX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.92% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 2.68% | 3.04% | 4.64% | 5.27% | 4.06% | 5.17% | 3.14% | 4.36% | 4.79% | 2.63% | 6.76% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
JNVMX and GQJPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVMX has higher volatility (3.53%) compared to GQJPX (3.40%). In terms of maximum drawdown, JNVMX dropped -48.20% vs GQJPX's -21.83%.
JNVMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNVMX и GQJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор