PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUSX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUSX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

JNUSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 нояб. 1993 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JNUSX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNUSX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		4.77%48.51%9.94%19.06%-5.17%16.55%-3.92%15.55%-18.62%21.07%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, JNUSX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

JNUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.77%
6 месяцев
13.46%
1 год
37.04%
3 года*
24.32%
5 лет*
15.03%
10 лет*
10.47%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с JNUSX:
JNUSX с QIACXJNUSX с SSHQXJNUSX с VOOJNUSX с FINVXJNUSX с QQQJNUSX с BISAXJNUSX с FDT
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий JNUSX и SIMYX

JNUSX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
JNUSX
JPMorgan International Value Fund

Доходность на риск

JNUSX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUSX
Ранг доходности на риск JNUSX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUSX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUSXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.97

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.57

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.79

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

10.56

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUSX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUSX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUSX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUSXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.97

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.31

Корреляция

Корреляция между JNUSX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUSX и SIMYX

Дивидендная доходность JNUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		2.78%2.92%4.51%5.14%3.93%5.02%2.89%4.22%4.56%2.44%6.43%1.38%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUSX и SIMYX

Максимальная просадка JNUSX за все время составила -62.24%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUSX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNUSXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.24%

-32.14%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-8.55%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-25.06%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.81%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-6.14%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.26%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUSX и SIMYX

JPMorgan International Value Fund (JNUSX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что JNUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNUSXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.00%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.43%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

12.61%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

11.33%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

12.25%

+5.74%