PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSTX с JATIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNSTX с JATIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JNSTX (Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund) and JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) are both mutual funds - JNSTX is a Short-Term Bond fund managed by Janus Henderson, while JATIX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JNSTX returned 2.21%/yr vs 24.67%/yr for JATIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JNSTX charges 0.53%/yr vs 0.76%/yr for JATIX.

Доходность

Сравнение доходности JNSTX и JATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund (JNSTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNSTX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у JATIX с доходностью 35.22%. За последние 10 лет акции JNSTX уступали акциям JATIX по среднегодовой доходности: 2.21% против 24.67% соответственно.

JNSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.99%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.21%

JATIX

1 день
0.96%
1 месяц
18.03%
С начала года
35.22%
6 месяцев
35.37%
1 год
60.39%
3 года*
37.11%
5 лет*
19.34%
10 лет*
24.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNSTX и JATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSTX
Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund		1.13%5.89%5.27%4.67%-5.44%-0.09%4.81%4.09%0.90%1.28%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		35.22%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%

Correlation

The correlation between JNSTX and JATIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2010 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Часто сравнивают с JNSTX:
JNSTX с DFEQXJNSTX с DFAIXJNSTX с JGLTXJNSTX с BATAXJNSTX с JANEXJNSTX с JNGTXJNSTX с GPARX
Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с PRGTXJATIX с VIGAXJATIX с FNIAXJATIX с FTEC

Доходность на риск

JNSTX vs. JATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSTX
Ранг доходности на риск JNSTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSTX c JATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund (JNSTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSTXJATIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.00

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.68

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.89

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

13.35

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSTX vs. JATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSTX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа JATIX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSTX и JATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSTXJATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.00

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.95

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JNSTX и JATIX

Максимальная просадка JNSTX за все время составила -8.11%, что меньше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSTX и JATIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNSTXJATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.11%

-46.43%

+38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.37%

-15.94%

+14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.37%

-23.92%

+22.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.11%

-46.43%

+38.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.11%

-46.43%

+38.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-6.73%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

4.64%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSTX и JATIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund (JNSTX) составляет 1.07%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JNSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNSTXJATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

6.73%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

17.02%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

20.68%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

26.42%

-23.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

24.57%

-21.78%

Сравнение комиссий JNSTX и JATIX

JNSTX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии JATIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSTX и JATIX

Дивидендная доходность JNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности JATIX в 9.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		9.75%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%
JNSTX
Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund		4.88%4.65%4.76%3.12%1.92%1.55%2.05%2.33%2.24%1.61%1.24%1.30%

Часто задаваемые вопросы

JNSTX and JATIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATIX has higher volatility (6.73%) compared to JNSTX (1.07%). In terms of maximum drawdown, JNSTX dropped -8.11% vs JATIX's -46.43%.

JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNSTX и JATIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор