PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSMX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNSMX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JNSMX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNSMX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-5.22%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JNSMX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции JNSMX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 6.03% против 20.64% соответственно.

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%

JNGTX

1 день
1.94%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-5.40%
1 год
29.27%
3 года*
25.79%
5 лет*
11.21%
10 лет*
20.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с GBMFXJNSMX с FFAAXJNSMX с MHEIXJNSMX с HRLYX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JNSMX и JNGTX

JNSMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

JNSMX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSMX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSMXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.77

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.00

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

6.74

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSMX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSMX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSMX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSMXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между JNSMX и JNGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSMX и JNGTX

Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности JNGTX в 14.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.16%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JNSMX и JNGTX

Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNSMXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-84.79%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-15.93%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-46.46%

+21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-46.46%

+21.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-10.85%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-40.46%

+34.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.74%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSMX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) составляет 4.33%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что JNSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNSMXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

8.21%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

16.39%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

25.56%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

26.27%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

24.40%

-14.29%