Сравнение JNOSX с JAGTX
JNOSX (Janus Henderson Overseas Fund) and JAGTX (Janus Global Technology and Innovation Fund) are both mutual funds - JNOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while JAGTX is a Technology Equities fund tracking the MSCI All Country World Information Technology Index. Over the past 10 years, JNOSX returned 11.89%/yr vs 25.69%/yr for JAGTX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNOSX charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for JAGTX.
Доходность
Сравнение доходности JNOSX и JAGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNOSX показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью 33.82%. За последние 10 лет акции JNOSX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 11.89% против 25.69% соответственно.
JNOSX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 11.89%
JAGTX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- 33.82%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 57.13%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 25.69%
Сравнение доходности по годам JNOSX и JAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 13.67% | 28.76% | 5.89% | 10.94% | -8.71% | 13.11% | 16.71% | 28.21% | -15.30% | 31.33% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 33.82% | 24.86% | 47.04% | 55.16% | -37.69% | 17.39% | 51.00% | 45.08% | 0.78% | 44.62% |
Correlation
The correlation between JNOSX and JAGTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.70 |
The correlation between JNOSX and JAGTX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNOSX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск
JNOSX
JAGTX
Сравнение JNOSX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNOSX | JAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.69 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 12.64 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNOSX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.85 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JNOSX и JAGTX
Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и JAGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNOSX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -84.57% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -15.95% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -23.94% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -46.52% | +20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -46.52% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.99% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.96% | -39.82% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.65% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNOSX и JAGTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) составляет 5.16%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNOSX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.92% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 17.04% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 20.70% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 26.82% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 24.78% | -7.58% |
Сравнение комиссий JNOSX и JAGTX
JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JAGTX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNOSX и JAGTX
Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JAGTX в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 10.23% | 13.69% | 23.66% | 0.78% | 0.00% | 16.05% | 9.00% | 8.62% | 6.56% | 7.50% | 4.85% | 8.12% |
JNOSX Janus Henderson Overseas Fund | 1.13% | 1.29% | 1.65% | 1.39% | 1.59% | 1.04% | 0.88% | 2.77% | 1.15% | 1.86% | 1.32% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
JNOSX and JAGTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAGTX has higher volatility (6.92%) compared to JNOSX (5.16%). In terms of maximum drawdown, JNOSX dropped -72.45% vs JAGTX's -84.57%.
JAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNOSX и JAGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор