Сравнение JNKE.L с SHY
JNKE.L (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - JNKE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNKE.L returned 3.10%/yr vs 1.49%/yr for SHY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JNKE.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности JNKE.L и SHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNKE.L торгуется в EUR, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNKE.L показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции JNKE.L превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 3.10% против 1.49% соответственно.
JNKE.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 3.10%
SHY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам JNKE.L и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 1.14% | 5.01% | 5.84% | 11.68% | -10.56% | 2.88% | 1.85% | 10.51% | -4.34% | 4.97% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.26% | -7.50% | 10.78% | 1.04% | 2.08% | 6.71% | -5.46% | 5.72% | 6.23% | -12.06% |
Correlation
The correlation between JNKE.L and SHY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2012 г. | -0.05 |
The correlation between JNKE.L and SHY shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNKE.L vs. SHY — Ранг доходности на риск
JNKE.L
SHY
Сравнение JNKE.L c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNKE.L | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 1.52 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNKE.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.29 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок JNKE.L и SHY
Максимальная просадка JNKE.L за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки SHY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNKE.L и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNKE.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -18.74% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -3.98% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -10.84% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -12.65% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -16.89% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -6.28% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -7.12% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.59% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNKE.L и SHY
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что JNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNKE.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.05% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 4.11% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 5.83% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 7.28% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.16% | -0.20% |
Сравнение комиссий JNKE.L и SHY
JNKE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNKE.L и SHY
Дивидендная доходность JNKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SHY в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5.35% | 5.48% | 5.85% | 4.95% | 3.47% | 2.91% | 3.14% | 3.08% | 2.87% | 3.57% | 3.58% | 3.92% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.69% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
JNKE.L and SHY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JNKE.L.
JNKE.L is categorized as European High Yield Bonds, while SHY is Government Bonds. JNKE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JNKE.L and 0.15% for SHY.
Подберите оптимальное распределение для JNKE.L и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор