PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с VUAA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs 13.22%/yr for VUAA.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 8.41%.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%8.60%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%

Correlation

The correlation between JNJ and VUAA.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.13

The correlation between JNJ and VUAA.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

JNJ vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.04

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.01

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.37

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.99

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

12.46

+3.07

JNJ vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа VUAA.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и VUAA.L

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-34.05%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.18%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-18.39%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-24.36%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.26%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-4.99%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.97%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и VUAA.L

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.99%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.03%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

12.03%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.05%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

17.81%

+0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и VUAA.L

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and VUAA.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор