PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с SMSN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 27.10%/yr for SMSN.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 149.32%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 10.06% против 27.10% соответственно.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between JNJ and SMSN.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.08

The correlation between JNJ and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$567.68B

SMSN.L:

$1.39T

EPS

JNJ:

$8.65

SMSN.L:

$320.04K

Коэффициент P/E

JNJ:

26.85

SMSN.L:

0.02

Коэффициент PEG

JNJ:

0.89

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/S

JNJ:

5.86

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/B

JNJ:

6.99

SMSN.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

SMSN.L:

$389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

SMSN.L:

$152.35T

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

SMSN.L:

$68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

JNJ vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
7.44

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
5.67

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.74

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

17.15

-12.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

56.85

-42.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJSMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

7.44

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JNJ и SMSN.L

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-55.59%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-21.96%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-44.52%

+28.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-49.12%

+30.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-54.44%

+27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-12.96%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-17.36%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

6.62%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и SMSN.L

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

23.24%

-17.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

43.27%

-30.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

50.70%

-33.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

34.66%

-17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

32.88%

-14.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и SMSN.L

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
24.06B
133.87T
(JNJ) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
71.5%
61.2%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and SMSN.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор