Сравнение JNJ с POW.TO
JNJ (Johnson & Johnson) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 16.86%/yr for POW.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и POW.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNJ показывает доходность 17.68%, а POW.TO немного ниже – 17.44%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 16.86% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
POW.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 69.24%
- 3 года*
- 40.23%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам JNJ и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 17.44% | 77.85% | 15.29% | 29.26% | -24.02% | 50.00% | -2.60% | 50.15% | -26.30% | 20.97% |
Correlation
The correlation between JNJ and POW.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between JNJ and POW.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$588.98B
POW.TO:
CA$55.32B
JNJ:
$8.65
POW.TO:
CA$4.29
JNJ:
27.85
POW.TO:
20.21
JNJ:
6.08
POW.TO:
1.60
JNJ:
7.25
POW.TO:
3.96
JNJ:
$96.36B
POW.TO:
CA$34.88B
JNJ:
$66.60B
POW.TO:
CA$30.59B
JNJ:
$31.62B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
JNJ
POW.TO
Сравнение JNJ c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 5.14 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 15.46 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и POW.TO
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -71.79% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -13.53% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -17.53% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -33.01% | +14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -53.37% | +26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -18.01% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.49% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и POW.TO
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Power Corporation of Canada (POW.TO) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.00% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 15.58% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 18.91% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.64% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 24.22% | -5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и POW.TO
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и POW.TO
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and POW.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор