PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — JNJ in Drug Manufacturers - General, NOVO-B.CO in Biotechnology. Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 10.46% против 17.63% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between JNJ and NOVO-B.CO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.18

The correlation between JNJ and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

JNJ vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-0.77

+4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-0.89

+5.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.88

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.79

+6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-1.17

+16.70

JNJ vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и NOVO-B.CO

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-74.86%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-54.48%

+43.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-74.86%

+58.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-74.86%

+56.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-74.86%

+47.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-67.88%

+65.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-12.38%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

36.72%

-33.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

12.08%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

40.71%

-28.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

55.70%

-38.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

58.93%

-42.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

45.48%

-27.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. JNJ значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

JNJ and NOVO-B.CO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор