Сравнение JNJ с LYP6.DE
JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 5 years, JNJ returned 10.04%/yr vs 8.73%/yr for LYP6.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и LYP6.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ торгуется в USD, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 6.22%.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNJ и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 3.96% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 6.22% | 36.40% | 2.06% | 19.63% | -15.34% | 14.96% | 7.89% | 25.87% | -15.46% | 2.69% |
Correlation
The correlation between JNJ and LYP6.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
JNJ
LYP6.DE
Сравнение JNJ c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.23 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 1.63 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 5.84 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.24 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и LYP6.DE
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -35.72% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.34% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -14.96% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -32.18% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -1.89% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -7.09% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.16% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и LYP6.DE
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.94% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.34% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 14.87% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.65% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.10% | +0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и LYP6.DE
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JNJ and LYP6.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор