PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN.L с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AZN.LGSK
Дох-ть с нач. г.7.80%10.60%
Дох-ть за 1 год-5.63%15.04%
Дох-ть за 3 года16.80%6.37%
Дох-ть за 5 лет16.63%4.71%
Дох-ть за 10 лет14.43%1.75%
Коэф-т Шарпа-0.240.88
Дневная вол-ть23.00%17.92%
Макс. просадка-49.99%-55.72%
Current Drawdown-6.46%-8.03%

Фундаментальные показатели


AZN.LGSK
Рыночная капитализация£169.69B$81.21B
Прибыль на акцию£3.06$2.99
Цена/прибыль35.7713.29
PEG коэффициент0.891.09
Выручка (12 мес.)£45.81B$30.33B
Валовая прибыль (12 мес.)£35.73B$19.92B
EBITDA (12 мес.)£15.01B$10.30B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AZN.L и GSK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZN.L и GSK

С начала года, AZN.L показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 14.43% против 1.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3,985.95%
684.97%
AZN.L
GSK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AstraZeneca plc

GlaxoSmithKline plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZN.L c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AZN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN.L, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AZN.L, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AZN.L, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AZN.L, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AZN.L, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
GSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSK, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSK, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.88

Сравнение коэффициента Шарпа AZN.L и GSK

Показатель коэффициента Шарпа AZN.L на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GSK равного 0.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZN.L и GSK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.16
0.97
AZN.L
GSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN.L и GSK

Дивидендная доходность AZN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GSK в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AZN.L
AstraZeneca plc
0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.04%0.05%0.04%0.04%0.05%
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.58%3.75%4.72%4.93%5.53%4.35%5.53%5.80%6.89%5.94%6.18%4.49%

Просадки

Сравнение просадок AZN.L и GSK

Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки GSK в -55.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.70%
-8.03%
AZN.L
GSK

Волатильность

Сравнение волатильности AZN.L и GSK

AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.67%
4.38%
AZN.L
GSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN.L и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. AZN.L значения в GBp, GSK значения в USD