PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN.L с PFIZER.NS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AZN.LPFIZER.NS
Дох-ть с нач. г.6.01%-2.61%
Дох-ть за 1 год-5.08%11.00%
Дох-ть за 3 года18.21%-6.04%
Дох-ть за 5 лет15.93%7.12%
Дох-ть за 10 лет15.29%14.60%
Коэф-т Шарпа-0.221.08
Дневная вол-ть22.88%18.27%
Макс. просадка-49.99%-59.70%
Current Drawdown-8.00%-30.73%

Фундаментальные показатели


AZN.LPFIZER.NS
Рыночная капитализация£165.53B₹191.91B
Прибыль на акцию£3.02₹109.73
Цена/прибыль35.3638.23
Выручка (12 мес.)£45.81B₹22.19B
Валовая прибыль (12 мес.)£35.73B₹16.65B
EBITDA (12 мес.)£15.01B₹6.20B

Корреляция

0.10
-1.001.00

Корреляция между AZN.L и PFIZER.NS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZN.L и PFIZER.NS

С начала года, AZN.L показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у PFIZER.NS с доходностью -2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZN.L имеют среднегодовую доходность 15.29%, а акции PFIZER.NS немного отстают с 14.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.89%
4.56%
AZN.L
PFIZER.NS

Сравнение акций, фондов или ETF


AstraZeneca plc

Pfizer Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZN.L c PFIZER.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и Pfizer Limited (PFIZER.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AZN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN.L в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AZN.L в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AZN.L в сравнении с широким рынком0.501.001.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AZN.L в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AZN.L в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.54
PFIZER.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIZER.NS в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFIZER.NS в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFIZER.NS в сравнении с широким рынком0.501.001.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFIZER.NS в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFIZER.NS в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.80

Сравнение коэффициента Шарпа AZN.L и PFIZER.NS

Показатель коэффициента Шарпа AZN.L на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PFIZER.NS равного 0.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZN.L и PFIZER.NS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.27
0.42
AZN.L
PFIZER.NS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN.L и PFIZER.NS

Дивидендная доходность AZN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PFIZER.NS в 0.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AZN.L
AstraZeneca plc
0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.04%0.05%0.04%0.04%0.05%
PFIZER.NS
Pfizer Limited
0.12%0.12%1.47%0.10%6.46%0.53%0.70%0.24%0.82%0.53%0.00%32.92%

Просадки

Сравнение просадок AZN.L и PFIZER.NS

Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки PFIZER.NS в -59.70%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZN.L и PFIZER.NS


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.91%
-38.88%
AZN.L
PFIZER.NS

Волатильность

Сравнение волатильности AZN.L и PFIZER.NS

Текущая волатильность для AstraZeneca plc (AZN.L) составляет 6.10%, в то время как у Pfizer Limited (PFIZER.NS) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIZER.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.10%
7.55%
AZN.L
PFIZER.NS