PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN.L с NEON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AZN.LNEON
Дох-ть с нач. г.6.01%-35.81%
Дох-ть за 1 год-5.08%-78.79%
Дох-ть за 3 года18.21%-44.97%
Дох-ть за 5 лет15.93%-15.46%
Дох-ть за 10 лет15.29%-29.54%
Коэф-т Шарпа-0.22-0.86
Дневная вол-ть22.88%91.89%
Макс. просадка-49.99%-100.00%
Current Drawdown-8.00%-100.00%

Фундаментальные показатели


AZN.LNEON
Рыночная капитализация£165.53B$21.50M
Прибыль на акцию£3.02-$0.66
Цена/прибыль35.3628.74
PEG коэффициент0.87-0.96
Выручка (12 мес.)£45.81B$4.45M
Валовая прибыль (12 мес.)£35.73B$4.87M
EBITDA (12 мес.)£15.01B-$10.65M

Корреляция

0.06
-1.001.00

Корреляция между AZN.L и NEON составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZN.L и NEON

С начала года, AZN.L показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у NEON с доходностью -35.81%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции NEON по среднегодовой доходности: 15.29% против -29.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.89%
0
AZN.L
NEON

Сравнение акций, фондов или ETF


AstraZeneca plc

Neonode Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZN.L c NEON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и Neonode Inc. (NEON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AZN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN.L в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AZN.L в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AZN.L в сравнении с широким рынком0.501.001.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AZN.L в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AZN.L в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.43
NEON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEON в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEON в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEON в сравнении с широким рынком0.501.001.500.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEON в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEON в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.12

Сравнение коэффициента Шарпа AZN.L и NEON

Показатель коэффициента Шарпа AZN.L на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа NEON равного -0.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZN.L и NEON.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.21
-0.86
AZN.L
NEON

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN.L и NEON

Дивидендная доходность AZN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как NEON не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AZN.L
AstraZeneca plc
0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.04%0.05%0.04%0.04%0.05%
NEON
Neonode Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZN.L и NEON

Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки NEON в -100.00%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZN.L и NEON


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.91%
-100.00%
AZN.L
NEON

Волатильность

Сравнение волатильности AZN.L и NEON

Текущая волатильность для AstraZeneca plc (AZN.L) составляет 6.10%, в то время как у Neonode Inc. (NEON) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.10%
19.21%
AZN.L
NEON