PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN.L с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AZN.LSPY
Дох-ть с нач. г.6.01%7.81%
Дох-ть за 1 год-5.08%25.34%
Дох-ть за 3 года18.21%8.97%
Дох-ть за 5 лет15.93%13.82%
Дох-ть за 10 лет15.29%12.77%
Коэф-т Шарпа-0.222.32
Дневная вол-ть22.88%11.64%
Макс. просадка-49.99%-55.19%
Current Drawdown-8.00%-2.35%

Корреляция

0.23
-1.001.00

Корреляция между AZN.L и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZN.L и SPY

С начала года, AZN.L показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.29% против 12.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.89%
19.24%
AZN.L
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


AstraZeneca plc

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZN.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AZN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN.L в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AZN.L в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AZN.L в сравнении с широким рынком0.501.001.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AZN.L в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AZN.L в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.43
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY в сравнении с широким рынком0.501.001.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.36

Сравнение коэффициента Шарпа AZN.L и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AZN.L на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZN.L и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.21
2.24
AZN.L
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN.L и SPY

Дивидендная доходность AZN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPY в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AZN.L
AstraZeneca plc
0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.04%0.05%0.04%0.04%0.05%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.32%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AZN.L и SPY

Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZN.L и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.91%
-2.35%
AZN.L
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AZN.L и SPY

AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.10%
3.16%
AZN.L
SPY