PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN.L с TEVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AZN.LTEVA
Дох-ть с нач. г.6.01%27.39%
Дох-ть за 1 год-5.08%43.63%
Дох-ть за 3 года18.21%7.33%
Дох-ть за 5 лет15.93%-1.55%
Дох-ть за 10 лет15.29%-11.45%
Коэф-т Шарпа-0.221.17
Дневная вол-ть22.88%35.99%
Макс. просадка-49.99%-90.80%
Current Drawdown-8.00%-80.15%

Фундаментальные показатели


AZN.LTEVA
Рыночная капитализация£165.53B$15.82B
Прибыль на акцию£3.02-$0.50
Цена/прибыль35.3630.17
PEG коэффициент0.871.84
Выручка (12 мес.)£45.81B$15.85B
Валовая прибыль (12 мес.)£35.73B$6.97B
EBITDA (12 мес.)£15.01B$4.33B

Корреляция

0.16
-1.001.00

Корреляция между AZN.L и TEVA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZN.L и TEVA

С начала года, AZN.L показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у TEVA с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 15.29% против -11.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.89%
53.58%
AZN.L
TEVA

Сравнение акций, фондов или ETF


AstraZeneca plc

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZN.L c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AZN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN.L в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AZN.L в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AZN.L в сравнении с широким рынком0.501.001.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AZN.L в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AZN.L в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.43
TEVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEVA в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TEVA в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TEVA в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TEVA в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TEVA в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.74

Сравнение коэффициента Шарпа AZN.L и TEVA

Показатель коэффициента Шарпа AZN.L на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TEVA равного 1.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZN.L и TEVA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.21
1.73
AZN.L
TEVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN.L и TEVA

Дивидендная доходность AZN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AZN.L
AstraZeneca plc
0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.04%0.05%0.04%0.04%0.05%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.49%3.75%2.08%2.37%3.19%

Просадки

Сравнение просадок AZN.L и TEVA

Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZN.L и TEVA


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.91%
-80.15%
AZN.L
TEVA

Волатильность

Сравнение волатильности AZN.L и TEVA

Текущая волатильность для AstraZeneca plc (AZN.L) составляет 6.10%, в то время как у Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.10%
7.43%
AZN.L
TEVA