Сравнение JNHD.DE с ETLR.DE
JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - JNHD.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged) while ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNHD.DE returned 18.86%/yr vs 9.68%/yr for ETLR.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JNHD.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for ETLR.DE.
Доходность
Сравнение доходности JNHD.DE и ETLR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNHD.DE показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у ETLR.DE с доходностью 14.72%.
JNHD.DE
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
ETLR.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 14.72%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNHD.DE и ETLR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 17.02% | 27.52% | 23.21% | 32.66% | -7.11% | 11.87% | 12.61% |
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 14.72% | 12.41% | 14.84% | 16.04% | -12.03% | 10.00% | 9.95% |
Correlation
The correlation between JNHD.DE and ETLR.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between JNHD.DE and ETLR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNHD.DE vs. ETLR.DE — Ранг доходности на риск
JNHD.DE
ETLR.DE
Сравнение JNHD.DE c ETLR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNHD.DE | ETLR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.98 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 9.70 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNHD.DE и ETLR.DE
Максимальная просадка JNHD.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки ETLR.DE в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNHD.DE и ETLR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNHD.DE | ETLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -27.65% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -10.42% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -16.41% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -18.74% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -5.52% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.40% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.21% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNHD.DE и ETLR.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что JNHD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNHD.DE | ETLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.15% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 15.62% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 19.21% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.51% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.94% | +1.47% |
Сравнение комиссий JNHD.DE и ETLR.DE
JNHD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETLR.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNHD.DE и ETLR.DE
Дивидендная доходность JNHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ETLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.55% | 1.82% | 1.85% | 1.72% | 2.52% | 1.83% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JNHD.DE and ETLR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for JNHD.DE.
JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged), while ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for JNHD.DE and 0.10% for ETLR.DE.
Подберите оптимальное распределение для JNHD.DE и ETLR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор