PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с STK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGTX и STK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 20.41% против 19.36% соответственно.

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY

Сравнение комиссий JNGTX и STK

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии STK в 1.26%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

JNGTX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.97

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.70

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.73

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

13.76

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа STK равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.97

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Корреляция

Корреляция между JNGTX и STK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и STK

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности STK в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и STK

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGTXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-41.74%

-43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-13.59%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-36.27%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-41.74%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-4.93%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-7.47%

-33.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.69%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и STK

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) составляет 8.32%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGTXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

10.03%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

18.08%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

25.75%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

24.85%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

25.92%

-1.52%