PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с JNSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGTX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-5.22%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 20.64% против 6.03% соответственно.

JNGTX

1 день
1.94%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-5.40%
1 год
29.27%
3 года*
25.79%
5 лет*
11.21%
10 лет*
20.64%

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с GBMFXJNSMX с FFAAXJNSMX с MHEIXJNSMX с HRLYX

Сравнение комиссий JNGTX и JNSMX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

JNGTX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.79

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.69

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.32

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между JNGTX и JNSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и JNSMX

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности JNSMX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.16%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и JNSMX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGTXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-39.85%

-44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-7.85%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-25.15%

-21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-25.15%

-21.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-5.19%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-5.98%

-34.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

1.82%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и JNSMX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGTXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.33%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

6.59%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

10.64%

+14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

10.37%

+15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

10.11%

+14.29%