PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с JNSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с JNSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и JNSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGTX и JNSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		-2.50%18.68%11.17%13.71%-17.82%10.38%14.54%19.94%-8.20%19.73%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у JNSGX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции JNSGX по среднегодовой доходности: 20.41% против 7.55% соответственно.

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%

JNSGX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.57%
1 год
15.71%
3 года*
11.43%
5 лет*
4.86%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO
Часто сравнивают с JNSGX:
JNSGX с VOOJNSGX с SCHXJNSGX с VUSA.DEJNSGX с VGSTXJNSGX с FGCKXJNSGX с FXAIXJNSGX с JNRFX

Сравнение комиссий JNGTX и JNSGX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JNSGX в 0.26%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Доходность на риск

JNGTX vs. JNSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JNSGX
Ранг доходности на риск JNSGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c JNSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXJNSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.69

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.59

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

7.10

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. JNSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSGX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и JNSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXJNSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между JNGTX и JNSGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и JNSGX

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности JNSGX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		6.85%6.68%9.20%1.46%4.67%16.70%4.75%7.16%5.35%6.43%2.55%10.31%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и JNSGX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки JNSGX в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и JNSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGTXJNSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-50.39%

-34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-9.98%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-26.30%

-20.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-29.47%

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-6.21%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-8.08%

-32.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.24%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и JNSGX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGTXJNSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.36%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

8.29%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

13.68%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

12.93%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

13.15%

+11.25%