PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-4.86%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JNGIX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 12.38% против 20.41% соответственно.

JNGIX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
19.14%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.38%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ACIJNGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JNGIX и JNGTX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund

Доходность на риск

JNGIX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.73

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.80

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

6.10

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между JNGIX и JNGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и JNGTX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.57%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и JNGTX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGIXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-84.79%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-15.93%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-46.46%

+19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-46.46%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-12.54%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-40.47%

+24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.69%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 5.38%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGIXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.32%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

16.27%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

25.51%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

26.29%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

24.40%

-5.55%