Сравнение JNEU с ARLU
JNEU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF) and ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) are both exchange-traded funds - JNEU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, JNEU returned 18.38% vs 14.57% for ARLU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JNEU и ARLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNEU показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью 3.62%.
JNEU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARLU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNEU и ARLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF | 7.95% | 11.34% | 8.89% |
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 3.62% | 11.27% | 8.88% |
Correlation
The correlation between JNEU and ARLU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between JNEU and ARLU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNEU vs. ARLU — Ранг доходности на риск
JNEU
ARLU
Сравнение JNEU c ARLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF (JNEU) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNEU | ARLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.51 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 6.55 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNEU и ARLU
Максимальная просадка JNEU за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNEU и ARLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNEU | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -15.38% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -9.66% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -3.14% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.24% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.23% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNEU и ARLU
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF (JNEU) составляет 3.25%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что JNEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNEU | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.89% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 9.24% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 11.57% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 12.64% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 12.64% | -0.66% |
Сравнение комиссий JNEU и ARLU
И JNEU, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNEU и ARLU
Ни JNEU, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JNEU and ARLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARLU has higher volatility (3.89%) compared to JNEU (3.25%). In terms of maximum drawdown, JNEU dropped -13.53% vs ARLU's -15.38%.
On 1-year performance, JNEU leads with 18.38% vs 14.57% for ARLU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JNEU has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JNEU has performed better with a 18.38% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JNEU and ARLU have the same expense ratio: 0.74% per year.
JNEU and ARLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JNEU is categorized as Defined Outcome, while ARLU is Options Trading.
JNEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNEU и ARLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор