PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNEU с JULW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNEU с JULW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JNEU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF) and JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) are both exchange-traded funds - JNEU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while JULW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, JNEU returned 21.13% vs 13.12% for JULW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JNEU и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF (JNEU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNEU показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у JULW с доходностью 3.72%.

JNEU

1 день
-1.84%
1 месяц
1.23%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.71%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULW

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.72%
6 месяцев
4.28%
1 год
13.12%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNEU и JULW

2026 (YTD)20252024
JNEU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF		8.45%11.34%8.93%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		3.72%11.57%5.89%

Correlation

The correlation between JNEU and JULW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between JNEU and JULW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с JNEU:
JNEU с CPSPJNEU с DBEJNEU с PBFRJNEU с FBUFJNEU с IBICJNEU с APXMJNEU с FLJJ
Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с JEPQJULW с SPYJULW с QQQIJULW с PJANJULW с BUFRJULW с jepq

Доходность на риск

JNEU vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNEU
Ранг доходности на риск JNEU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNEU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNEU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNEU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNEU c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF (JNEU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNEUJULWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.84

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.45

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.63

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.45

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

25.02

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNEU vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNEU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULW равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNEU и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNEUJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.39

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JNEU и JULW

Максимальная просадка JNEU за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNEU и JULW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNEUJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-9.49%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-2.96%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.16%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.91%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.53%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JNEU и JULW

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF (JNEU) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JNEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNEUJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

0.30%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

3.23%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

4.65%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

6.88%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.02%

6.53%

+5.49%

Сравнение комиссий JNEU и JULW

И JNEU, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNEU и JULW

Ни JNEU, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JNEU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jun ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JNEU and JULW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNEU has higher volatility (3.21%) compared to JULW (0.30%). In terms of maximum drawdown, JNEU dropped -13.53% vs JULW's -9.49%.

On 1-year performance, JNEU leads with 21.13% vs 13.12% for JULW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JNEU has performed better with a 21.13% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNEU and JULW have the same expense ratio: 0.74% per year.

JNEU and JULW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JNEU is categorized as Defined Outcome, while JULW is Options Trading.

JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNEU и JULW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор