PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUIX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUIX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

JMUIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUIX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUIX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		-0.86%9.63%7.01%10.39%-11.91%0.32%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, JMUIX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

JMUIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.32%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.58%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с JMUIX:
JMUIX с NWXHXJMUIX с VWELXJMUIX с VBIAXJMUIX с SPYJMUIX с VGCAXJMUIX с NOIEXJMUIX с PIMIX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с NAMFXCBRDX с CBLDX

Сравнение комиссий JMUIX и CBRDX

JMUIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

Доходность на риск

JMUIX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUIX
Ранг доходности на риск JMUIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUIX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUIXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.11

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.84

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.05

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

9.20

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUIX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBRDX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUIX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUIXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.35

-1.22

Корреляция

Корреляция между JMUIX и CBRDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUIX и CBRDX

Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		6.07%6.57%7.00%6.66%5.15%4.25%4.62%4.99%4.69%5.66%5.16%4.86%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUIX и CBRDX

Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.09%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUIXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-2.46%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-1.74%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.88%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.33%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.39%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUIX и CBRDX

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JMUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUIXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.77%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

1.22%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

2.13%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

2.07%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

2.07%

+1.94%