Сравнение JMUB с PUSH

С начала года, JMUB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JMUB и PUSH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью PUSH в 3.60%

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и PUSH.

JPMorgan Municipal ETF (JMUB) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что JMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.