PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUB с INMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUB с INMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JMUB returned 1.23%/yr vs 1.78%/yr for INMU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for INMU.

Доходность

Сравнение доходности JMUB и INMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у INMU с доходностью 1.73%.

JMUB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.12%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

INMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.17%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUB и INMU

2026 (YTD)20252024202320222021
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		1.26%4.34%1.88%5.96%-7.43%2.38%
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		1.73%5.52%2.77%6.50%-7.78%2.84%

Correlation

The correlation between JMUB and INMU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.71

The correlation between JMUB and INMU has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Municipal ETF

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUX
Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с MNBDINMU с FLMIINMU с MUNIINMU с VWAHXINMU с CGCP

Доходность на риск

JMUB vs. INMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUB c INMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUBINMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.87

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.22

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.65

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.79

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

9.53

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUB vs. INMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INMU равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и INMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUBINMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JMUB и INMU

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки INMU в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и INMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUBINMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-10.67%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.58%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-4.88%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

-10.67%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.66%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.81%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и INMU

JPMorgan Municipal ETF (JMUB) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что JMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUBINMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.81%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.88%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.51%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

3.60%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

3.54%

+0.60%

Сравнение комиссий JMUB и INMU

JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INMU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и INMU

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности INMU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.36%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%0.00%0.00%0.00%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JMUB and INMU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMUB has higher volatility (0.86%) compared to INMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, JMUB dropped -12.50% vs INMU's -10.67%.

On 5-year performance, INMU leads with 1.78% vs 1.23% for JMUB. On fees, JMUB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INMU has performed better with a 1.78% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for INMU.

JMUB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.36% for INMU.

They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.18% for JMUB and 0.30% for INMU.

INMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUB и INMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор