Сравнение JMUB с FLMI
JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JMUB returned 1.30%/yr vs 2.20%/yr for FLMI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for FLMI.
Доходность
Сравнение доходности JMUB и FLMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у FLMI с доходностью 2.59%.
JMUB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
FLMI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMUB и FLMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 1.63% | 4.34% | 1.88% | 5.96% | -7.43% | 1.58% | 4.98% | 8.37% | 2.95% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 2.59% | 5.89% | 4.91% | 7.89% | -10.23% | 4.06% | 6.11% | 6.71% | 2.03% |
Correlation
The correlation between JMUB and FLMI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between JMUB and FLMI shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMUB vs. FLMI — Ранг доходности на риск
JMUB
FLMI
Сравнение JMUB c FLMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMUB | FLMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.63 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.79 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 10.02 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMUB и FLMI
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и FLMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMUB | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -14.66% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.90% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | -5.31% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -14.66% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.05% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.81% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.80% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и FLMI
JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) имеют волатильность 0.70% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMUB | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.67% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 2.06% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 2.93% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 4.43% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 4.71% | -0.58% |
Сравнение комиссий JMUB и FLMI
JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLMI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и FLMI
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FLMI в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 3.86% | 3.89% | 4.08% | 3.71% | 3.08% | 2.22% | 2.09% | 2.71% | 2.41% | 0.34% |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.59% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMUB and FLMI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMUB has higher volatility (0.70%) compared to FLMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JMUB dropped -12.50% vs FLMI's -14.66%.
On 5-year performance, FLMI leads with 2.20% vs 1.30% for JMUB. On fees, JMUB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLMI has performed better with a 2.20% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FLMI.
FLMI has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.59% for JMUB.
They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for JMUB and 0.30% for FLMI.
FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMUB и FLMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор