Сравнение JMUB с CA

С начала года, JMUB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CA с доходностью -0.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CA равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JMUB и CA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности CA в 3.20%

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и CA.

Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 1.23%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.