Сравнение JMSI с TAXI
JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. JMSI is actively managed, while TAXI is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности JMSI и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у TAXI с доходностью 1.00%.
JMSI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMSI и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 1.25% | 3.90% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 1.00% | 3.35% |
Correlation
The correlation between JMSI and TAXI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSI vs. TAXI — Ранг доходности на риск
JMSI
TAXI
Сравнение JMSI c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 2.95 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и TAXI
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSI | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -2.23% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.74% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.46% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSI | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.90% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 1.90% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 1.90% | +1.83% |
Сравнение комиссий JMSI и TAXI
JMSI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и TAXI
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.64% | 3.65% | 3.66% | 1.79% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMSI and TAXI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JMSI.
JMSI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.00% for TAXI.
They also come from different issuers: JPMorgan and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для JMSI и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор