Сравнение JMRE.L с JEPI.L
JMRE.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JMRE.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JMRE.L is passively managed, while JEPI.L is actively managed. Over the past year, JMRE.L returned 58.05% vs 9.20% for JEPI.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JMRE.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JMRE.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMRE.L торгуется в GBp, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMRE.L показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 0.63%.
JMRE.L
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 29.27%
- 6 месяцев
- 31.42%
- 1 год
- 58.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMRE.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JMRE.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 29.27% | 25.64% | -1.27% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.63% | 0.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between JMRE.L and JEPI.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMRE.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JMRE.L
JEPI.L
Сравнение JMRE.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMRE.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.17 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 1.68 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.12 | 4.57 | +14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMRE.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 0.97 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.10 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок JMRE.L и JEPI.L
Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMRE.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -16.18% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -5.44% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -3.89% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -5.24% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.01% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMRE.L и JEPI.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JMRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMRE.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 2.84% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 7.34% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 9.47% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 12.33% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 12.33% | +13.82% |
Сравнение комиссий JMRE.L и JEPI.L
JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMRE.L и JEPI.L
JMRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.33% | 7.08% | 0.62% |
JMRE.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMRE.L and JEPI.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMRE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMRE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
JMRE.L is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.30% for JMRE.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JMRE.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор