PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JMRE.L с JEGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JMRE.L и JEGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMRE.L показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -1.87%.


JMRE.L

1 день
-1.66%
1 месяц
6.70%
С начала года
29.27%
6 месяцев
31.42%
1 год
58.05%
3 года*
21.44%
5 лет*
8.43%
10 лет*

JEGP.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.98%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.08%
1 год
2.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMRE.L и JEGP.L


Correlation

The correlation between JMRE.L and JEGP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.04

The correlation between JMRE.L and JEGP.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JMRE.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMRE.L
Ранг доходности на риск JMRE.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMRE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMRE.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMRE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMRE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMRE.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JMRE.LJEGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.05

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

0.25

+5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.12

0.75

+18.38

JMRE.L vs. JEGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMRE.L на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа JEGP.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMRE.L и JEGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JMRE.LJEGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

0.28

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.30

Просадки

Сравнение просадок JMRE.L и JEGP.L

Максимальная просадка JMRE.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMRE.L и JEGP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JMRE.LJEGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-9.25%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.25%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-7.31%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-2.69%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.14%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JMRE.L и JEGP.L

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JMRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JMRE.LJEGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

2.79%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

6.65%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

8.46%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

9.29%

+17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

9.29%

+16.86%

Сравнение комиссий JMRE.L и JEGP.L

JMRE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JMRE.L и JEGP.L

JMRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%.


Часто задаваемые вопросы


JMRE.L and JEGP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMRE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMRE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.

JMRE.L is categorized as Emerging Markets Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.30% for JMRE.L and 0.35% for JEGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMRE.L и JEGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор