PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMLP.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMLP.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend while 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 20.31%/yr for 5MVW.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.79%.

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%34.66%55.73%7.58%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%2.88%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and 5MVW.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.76

The correlation between JMLP.DE and 5MVW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

JMLP.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMLP.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.10

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.59

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.97

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

9.81

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMLP.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа 5MVW.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMLP.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.84

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.45

+0.90

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMLP.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-56.87%

+34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-15.05%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-23.76%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-23.76%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-7.49%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-13.53%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.56%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и 5MVW.DE

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) имеют волатильность 6.65% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMLP.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.76%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

18.33%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

21.33%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

23.99%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

29.20%

-7.54%

Сравнение комиссий JMLP.DE и 5MVW.DE

JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и 5MVW.DE

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности 5MVW.DE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMLP.DE and 5MVW.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.

JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор