PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMKIX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMKIX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

JMKIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JMKIX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMKIX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		-1.82%12.17%6.13%10.15%-15.69%-2.53%5.09%14.51%-5.80%13.40%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-2.09%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, JMKIX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции JMKIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 3.82% против 2.52% соответственно.

JMKIX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.62%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.05%
10 лет*
3.82%

PYELX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
12.77%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с JMKIX:
JMKIX с EMBJMKIX с EELDXJMKIX с JCCIXJMKIX с JFIVXJMKIX с JVMIXJMKIX с AGEPXJMKIX с AGEYX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий JMKIX и PYELX

JMKIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

JMKIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMKIX
Ранг доходности на риск JMKIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMKIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMKIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMKIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMKIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMKIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMKIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMKIXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.11

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.24

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.77

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.26

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

3.66

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMKIX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMKIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMKIX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMKIXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.11

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.03

+0.70

Корреляция

Корреляция между JMKIX и PYELX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMKIX и PYELX

Дивидендная доходность JMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности PYELX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		5.34%5.76%4.60%4.21%4.86%3.97%4.43%4.35%5.55%5.31%6.05%5.62%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.42%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок JMKIX и PYELX

Максимальная просадка JMKIX за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMKIX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMKIXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-56.98%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-50.21%

+45.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.36%

-51.98%

+24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-52.62%

+25.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.76%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-16.96%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.56%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JMKIX и PYELX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) составляет 1.76%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что JMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMKIXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.21%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

4.75%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

111.80%

-106.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

50.60%

-44.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

36.36%

-29.88%