PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMKIX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMKIX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

JMKIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JMKIX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMKIX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		-1.82%12.17%6.13%10.15%-15.69%-2.53%5.09%14.51%-5.80%13.40%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, JMKIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции JMKIX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 3.82% против 7.72% соответственно.

JMKIX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.62%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.05%
10 лет*
3.82%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с JMKIX:
JMKIX с EMBJMKIX с JFIVXJMKIX с AGEYXJMKIX с AMAPXJMKIX с DBLEXJMKIX с DBLLXJMKIX с EELDX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий JMKIX и EIDOX

JMKIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

JMKIX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMKIX
Ранг доходности на риск JMKIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMKIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMKIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMKIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMKIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMKIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMKIX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMKIXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

4.24

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

5.83

-3.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.06

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.21

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

16.91

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMKIX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMKIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMKIX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMKIXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

4.24

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.67

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.63

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.65

-0.92

Корреляция

Корреляция между JMKIX и EIDOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMKIX и EIDOX

Дивидендная доходность JMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		5.34%5.76%4.60%4.21%4.86%3.97%4.43%4.35%5.55%5.31%6.05%5.62%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMKIX и EIDOX

Максимальная просадка JMKIX за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMKIX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMKIXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-19.06%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-3.56%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.36%

-17.42%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-19.06%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-3.45%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.50%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.89%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JMKIX и EIDOX

John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеют волатильность 1.76% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMKIXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.78%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.69%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

3.59%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

4.61%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

4.76%

+1.72%