PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMKIX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMKIX с AGEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

JMKIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JMKIX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMKIX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		-1.82%12.17%6.13%10.15%-15.69%-2.53%5.09%14.51%-5.80%13.40%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, JMKIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции JMKIX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 3.82% против 7.77% соответственно.

JMKIX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.62%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.05%
10 лет*
3.82%

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с JMKIX:
JMKIX с EMBJMKIX с JFIVXJMKIX с AMAPXJMKIX с DBLEXJMKIX с DBLLXJMKIX с EELDXJMKIX с IMCDX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с GMOQXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий JMKIX и AGEYX

JMKIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

JMKIX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMKIX
Ранг доходности на риск JMKIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMKIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMKIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMKIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMKIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMKIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMKIX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMKIXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

4.04

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

5.55

-3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.07

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.43

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

21.89

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMKIX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMKIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMKIX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMKIXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

4.04

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.58

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.56

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.31

-0.58

Корреляция

Корреляция между JMKIX и AGEYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMKIX и AGEYX

Дивидендная доходность JMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		5.34%5.76%4.60%4.21%4.86%3.97%4.43%4.35%5.55%5.31%6.05%5.62%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок JMKIX и AGEYX

Максимальная просадка JMKIX за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMKIX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMKIXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-22.24%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-4.14%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.36%

-22.24%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-22.24%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-3.15%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.59%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.84%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JMKIX и AGEYX

John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) имеют волатильность 1.76% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMKIXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.71%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.84%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

4.64%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

5.12%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

5.00%

+1.48%