Сравнение JMHI с ASTX
JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, JMHI returned 6.62% vs -72.09% for ASTX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JMHI charges 0.35%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности JMHI и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
JMHI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMHI и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 1.85% | 3.76% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between JMHI and ASTX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHI vs. ASTX — Ранг доходности на риск
JMHI
ASTX
Сравнение JMHI c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMHI | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.08 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.80 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | -1.35 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMHI и ASTX
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHI | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -90.27% | +83.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -90.27% | +87.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -90.27% | +89.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -47.79% | +46.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 53.28% | -52.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и ASTX
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 0.93%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHI | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 69.77% | -68.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 167.24% | -164.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 217.86% | -214.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 217.27% | -212.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 217.27% | -212.83% |
Сравнение комиссий JMHI и ASTX
JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и ASTX
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.50% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
JMHI and ASTX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to JMHI (0.93%). In terms of maximum drawdown, JMHI dropped -7.11% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, JMHI leads with 6.62% vs -72.09% for ASTX. On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JMHI has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMHI has performed better with a 6.62% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
JMHI has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for ASTX.
JMHI is categorized as High Yield Muni, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Tradr. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 1.30% for ASTX.
JMHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMHI и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор