Сравнение JMGRX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции JMGRX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 19.68% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и LSHAX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
JMGRX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
JMGRX
LSHAX
Сравнение JMGRX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.17 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.22 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 0.34 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и LSHAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и LSHAX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и LSHAX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -69.03% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -37.04% | +24.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -45.79% | +21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -50.78% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -14.39% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -21.93% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 24.26% | -20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и LSHAX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 9.79% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 27.10% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 40.80% | -22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 33.69% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 30.16% | -11.49% |