PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGRX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMGRX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JMGRX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMGRX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		-5.96%7.66%15.28%18.03%-15.99%17.07%20.43%35.28%-0.88%26.36%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JMGRX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 11.60% против 20.41% соответственно.

JMGRX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.15%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.60%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Enterprise Fund Class I

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JMGRX:
JMGRX с VOTJMGRX с SPMDJMGRX с JATIXJMGRX с WWNPXJMGRX с FMDGXJMGRX с JNRFXJMGRX с BARIX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JMGRX и JNGTX

JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I

Доходность на риск

JMGRX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGRX
Ранг доходности на риск JMGRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGRX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGRX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGRXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.16

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.73

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.80

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

6.10

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGRX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGRX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JNGTX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGRX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGRXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.16

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между JMGRX и JNGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGRX и JNGTX

Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		7.93%7.46%6.97%7.46%10.42%15.91%8.44%4.47%6.42%1.77%1.81%3.63%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JMGRX и JNGTX

Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMGRXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-84.79%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.93%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-46.46%

+22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-46.46%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-12.54%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-40.47%

+34.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.69%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGRX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMGRXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.32%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

16.27%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

25.51%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

26.29%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

24.40%

-5.73%