Сравнение JMGIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 10.77% соответственно.
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGIX и LIVIX
JMGIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMGIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
JMGIX
LIVIX
Сравнение JMGIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 1.25 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 1.85 | +5.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 1.28 | +1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | 1.81 | +9.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.04 | 8.47 | +32.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.25 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 0.54 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 0.65 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.59 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между JMGIX и LIVIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGIX и LIVIX
Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок JMGIX и LIVIX
Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -34.44% | +32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -11.82% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -26.45% | +25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.18% | -34.44% | +32.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -6.66% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -4.56% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.53% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGIX и LIVIX
Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.32%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 6.29% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 9.78% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 17.10% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 15.77% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 16.67% | -15.63% |