Сравнение JMGIX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGIX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGIX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям BUBIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.65% соответственно.
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGIX и BUBIX
JMGIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMGIX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
JMGIX
BUBIX
Сравнение JMGIX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGIX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 5.72 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 11.49 | -4.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 6.46 | -4.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | 13.82 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.04 | 121.86 | -80.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGIX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 5.72 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 4.37 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 3.74 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 3.39 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между JMGIX и BUBIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGIX и BUBIX
Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок JMGIX и BUBIX
Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGIX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -1.88% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -0.68% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.18% | -1.88% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.20% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.05% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.03% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGIX и BUBIX
Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.32%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGIX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.36% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.55% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.72% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 0.80% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.71% | +0.33% |