Сравнение JMBA.L с XUEM.L
JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) and XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBA.L tracks the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index while XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBA.L returned 1.31%/yr vs 1.71%/yr for XUEM.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JMBA.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBA.L и XUEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBA.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью 2.49%.
JMBA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
XUEM.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBA.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.62% | 13.26% | 2.01% | 9.51% | -16.13% | -2.45% | 5.36% | 3.30% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.49% | 13.60% | 5.99% | 10.90% | -19.40% | -2.37% | 3.10% | 3.64% |
Correlation
The correlation between JMBA.L and XUEM.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between JMBA.L and XUEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBA.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
JMBA.L
XUEM.L
Сравнение JMBA.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBA.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.77 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 11.66 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBA.L и XUEM.L
Максимальная просадка JMBA.L за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -29.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.L и XUEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -29.93% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -3.87% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | -8.11% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -29.93% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -7.54% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.92% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBA.L и XUEM.L
Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) составляет 0.77%, в то время как у Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что JMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.85% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 3.99% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 4.96% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 8.91% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 10.67% | -0.14% |
Сравнение комиссий JMBA.L и XUEM.L
JMBA.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XUEM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBA.L и XUEM.L
JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.22% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.91% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
JMBA.L and XUEM.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.L.
JMBA.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for JMBA.L and 0.25% for XUEM.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBA.L и XUEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор