Сравнение XUEM.L с LEMB.L
XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.L returned 1.90%/yr vs 1.16%/yr for LEMB.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XUEM.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности XUEM.L и LEMB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEM.L показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у LEMB.L с доходностью 1.79%.
XUEM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам XUEM.L и LEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.60% | 13.58% | 6.08% | 10.88% | -19.42% | -2.38% | 3.07% | 15.18% | -0.93% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 1.79% | 12.48% | 0.66% | 9.26% | -16.61% | -2.23% | 4.28% | 13.91% | 0.35% |
Correlation
The correlation between XUEM.L and LEMB.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between XUEM.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEM.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск
XUEM.L
LEMB.L
Сравнение XUEM.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEM.L | LEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.86 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 11.44 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEM.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XUEM.L и LEMB.L
Максимальная просадка XUEM.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки LEMB.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.L и LEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEM.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -27.40% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -3.74% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.08% | -8.59% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -26.85% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -7.90% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.94% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEM.L и LEMB.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) составляет 1.66%, в то время как у Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что XUEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEM.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.05% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 4.20% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 5.25% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 8.89% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.18% | +0.66% |
Сравнение комиссий XUEM.L и LEMB.L
XUEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LEMB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEM.L и LEMB.L
Дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что сопоставимо с доходностью LEMB.L в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.21% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.92% | 8.49% | 4.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XUEM.L and LEMB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.L and 0.30% for LEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для XUEM.L и LEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор