Сравнение JMBA.L с VEMT.L
JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBA.L tracks the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index while VEMT.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBA.L returned 1.31%/yr vs 2.16%/yr for VEMT.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMBA.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for VEMT.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBA.L и VEMT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMBA.L торгуется в USD, в то время как VEMT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMBA.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VEMT.L с доходностью 1.28%.
JMBA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
VEMT.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBA.L и VEMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.62% | 13.26% | 2.01% | 9.51% | -16.13% | -2.45% | 5.36% | 3.30% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.28% | 11.94% | 6.28% | 8.91% | -15.34% | -1.46% | 5.67% | 2.89% |
Correlation
The correlation between JMBA.L and VEMT.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between JMBA.L and VEMT.L shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBA.L vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск
JMBA.L
VEMT.L
Сравнение JMBA.L c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBA.L | VEMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.13 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 7.75 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBA.L и VEMT.L
Максимальная просадка JMBA.L за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки VEMT.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.L и VEMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBA.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -24.08% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -3.82% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | -6.35% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -24.05% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.97% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -5.02% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBA.L и VEMT.L
Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что JMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBA.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.36% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 4.87% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 6.00% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 8.17% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 8.60% | +1.93% |
Сравнение комиссий JMBA.L и VEMT.L
JMBA.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEMT.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBA.L и VEMT.L
JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.88% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.45% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
JMBA.L and VEMT.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.L.
JMBA.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for JMBA.L and 0.25% for VEMT.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBA.L и VEMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор