Сравнение JMBA.L с JEPI.L
JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JMBA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JMBA.L is passively managed, while JEPI.L is actively managed. Over the past year, JMBA.L returned 9.28% vs 8.59% for JEPI.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JMBA.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBA.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBA.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью 3.17%.
JMBA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBA.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.62% | 13.26% | -1.21% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 3.17% | 8.11% | -0.36% |
Correlation
The correlation between JMBA.L and JEPI.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between JMBA.L and JEPI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBA.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JMBA.L
JEPI.L
Сравнение JMBA.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBA.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.37 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 3.67 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBA.L и JEPI.L
Максимальная просадка JMBA.L за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBA.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -14.36% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -6.29% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.61% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -2.47% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.34% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBA.L и JEPI.L
Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) составляет 0.77%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что JMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBA.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.34% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 6.65% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 8.41% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 11.63% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 11.63% | -1.10% |
Сравнение комиссий JMBA.L и JEPI.L
JMBA.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBA.L и JEPI.L
JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.67% | 7.08% | 0.62% |
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBA.L and JEPI.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.L.
JMBA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.39% for JMBA.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBA.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор