Сравнение JMBA.L с EMCR.L
JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMCR.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBA.L tracks the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index while EMCR.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBA.L returned 1.31%/yr vs 1.97%/yr for EMCR.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMBA.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for EMCR.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBA.L и EMCR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBA.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у EMCR.L с доходностью 1.77%.
JMBA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
EMCR.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение доходности по годам JMBA.L и EMCR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.62% | 13.26% | 2.01% | 9.51% | -16.13% | -2.45% | 5.36% | 3.30% |
EMCR.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 8.43% | 6.66% | 7.85% | -12.39% | -0.65% | 7.22% | 1.51% |
Correlation
The correlation between JMBA.L and EMCR.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between JMBA.L and EMCR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBA.L vs. EMCR.L — Ранг доходности на риск
JMBA.L
EMCR.L
Сравнение JMBA.L c EMCR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBA.L | EMCR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.20 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 9.44 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBA.L и EMCR.L
Максимальная просадка JMBA.L за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки EMCR.L в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.L и EMCR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBA.L | EMCR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -22.67% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -2.72% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | -3.69% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -20.20% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.18% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -3.28% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.64% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBA.L и EMCR.L
Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) составляет 0.77%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что JMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBA.L | EMCR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.01% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 3.50% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 4.06% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 5.49% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 7.50% | +3.03% |
Сравнение комиссий JMBA.L и EMCR.L
JMBA.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMCR.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBA.L и EMCR.L
JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.59% | 5.56% | 5.44% | 5.04% | 4.28% | 3.62% | 3.93% | 4.58% | 4.70% | 4.35% | 4.61% | 5.13% |
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBA.L and EMCR.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBA.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBA.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for EMCR.L.
JMBA.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while EMCR.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JMBA.L and 0.50% for EMCR.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBA.L и EMCR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор